- 만약 금리가 곤두박질친다면?
- 만약 에너지 가격이 두 배로 뛴다면?
- 만약 주식시장이 30% 무너진다면?
이 세 가지가 한꺼번에 닥친다면?
Aksel Fristrup, 헨셀리안 창업자
수학적 원리를 바탕으로 시뮬레이션 시스템을 설계하고 구축합니다
문제
질문 하나 더 던지는 게 부담이 되면, 묻기를 멈춥니다.
- 01보험사, 은행, 에너지 트레이더는 ‘만약’에 몬테카를로 시뮬레이션으로 답합니다. 일어날 수 있는 수백만 개의 미래를 하나하나 굴려 보는 것이죠.
- 02한 번 돌리는 데 몇 시간에서 며칠이 걸립니다. 그래서 시나리오는 미리 정해 두고, 좀처럼 바꾸지 않습니다.
- 03복합 충격, 새 상품, 회의에서 나온 질문. 다음 실행까지 기다리거나, 끝내 답을 듣지 못합니다.
해법
다시 물어볼 수 있을 만큼 빠른 시뮬레이션 엔진.
- 01엔진GPU 위의 몬테카를로. 모든 가입자, 대출, 인도일을 모델 포인트 없이 모든 경로에서 시뮬레이션합니다.
- 02언어엔진의 고유 언어 Hensel. 모델이 수식처럼 읽히고, GPU용으로 컴파일됩니다.
- 03앱평범한 말로 모델을 만들고, 이전한 모델이 옛 모델과 일치함을 증명하고, 모든 결정을 기록으로 남깁니다.
주장이 아니라 측정
수조 개의 시뮬레이션 경로를, 단 몇 초 만에.
41초
가입자 경로 1.5조 개. 가입자 250만 명 규모의 영국 연금 바이인을 60만 개 경로로, 처음부터 끝까지 가격 산정.
28,000×
미국 계리사회(SOA)가 공개한 중첩 변액연금 벤치마크 기준 구현보다 빠릅니다.
둘 다 NVIDIA RTX 4090 한 장이 달린 한 대의 머신에서 측정했습니다. 바이인은 예시용 가정을 쓴 가상의 연금제도입니다. SOA 벤치마크는 계약·시나리오당 µs로, 벡터화된 NumPy 기준 구현이 789.7, 헨셀리안이 0.0283입니다.
‘만약’에서 ‘그다음’으로
‘만약’을 묻는 것만으로는 부족합니다. ‘그다음’에 답할 수 있어야 합니다.
그렇다면,
무엇을 지킬까?
조기경보 수준 위에 아직 남아 있는 7%p의 여력.
무엇을 바꿀까?
인플레이션 익스포저. 헤지하면 비율이 다시 180% 위로 올라섭니다.
오늘 무엇을 할까?
비용을 눈앞에 두고 결정하고, 그 결정을 기록으로 남깁니다.
예측이 아니라 예시입니다. 해수면 위로 드러난 방파제가 잉여입니다.
어디에 쓰이나
하나의 엔진. 세 산업.
보험
인플레이션이 모든 보험금을 상승시킨다면?
은행
시장이 일제히 움직인다면?
에너지
가격이 예고 없이 요동친다면?
지금 우리가 있는 곳
제품은 완성됐습니다. 이제 첫 파일럿을 준비하고 있습니다.
- 완료엔진, 언어, 앱GPU 한 장으로 실제 규모에서 측정했습니다. 보험, 은행, 에너지 모두.
- 지금첫 파일럿 준비더 빨리 풀고 싶은 시뮬레이션 문제가 있는 팀과 함께.
- 다음실제 문제로 파일럿먼저 그 팀의 장부를 닮은 가상 장부로, 그다음 그들의 데이터로.
저희가 찾는 것
함께 파일럿을 할 디자인 파트너. 그리고 소개.
더 빨리 풀고 싶은 시뮬레이션 문제가 있는 보험사, 은행, 에너지 기업. 파일럿은 이렇게 진행됩니다.
- 01문제를 읽습니다
- 02모델로 옮깁니다
- 03시뮬레이션하고 함께 피드백합니다
이런 질문을 책임지는 분들과의 소개. 계리, 리스크, 자금, 트레이딩 책임자.
문제를 보내 주세요: aksel@henselian.com
가장 큰 위험은 결과를 계산하고도 빗나간 시나리오가 아닐지도 모릅니다.
미처 계산할 겨를조차 없었던 시나리오일지도 모릅니다.
Aksel Fristrup, 헨셀리안 창업자
aksel@henselian.com · henselian.com